ГоловнаЗворотній зв'язок
Главная->Економіка->Содержание

Эконометрика для начинающих

ПРЕДИСЛОВИЕ

ЧАСТЬ 1. ОЦЕНИВАНИЕ И ПОДБОР МОДЕЛЕЙ СВЯЗИ МЕЖДУ ПЕРЕМЕННЫМИ БЕЗ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТНО-СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ

1.2. ДВЕ ПЕРЕМЕННЫЕ: МЕРЫ  ИЗМЕНЧИВОСТИ И СВЯЗИ

1.3. МЕТОД НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ. ПРЯМОЛИНЕЙНЫЙ ХАРАКТЕР СВЯЗИ МЕЖДУ ДВУМЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ

1.4. СВОЙСТВА ВЫБОРОЧНОЙ КОВАРИАЦИИ, ВЫБОРОЧНОЙ ДИСПЕРСИИ И ВЫБОРОЧНОГО КОЭФФИЦИЕНТА КОРРЕЛЯЦИИ

1.5. «ОБРАТНАЯ» МОДЕЛЬ ПРЯМОЛИНЕЙНОЙ СВЯЗИ

--- 1.6. ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ ПЕРЕМЕННЫМИ

--- 1.7. ПРИМЕРЫ ПОДБОРА ЛИНЕЙНЫХ МОДЕЛЕЙ СВЯЗИ МЕЖДУ ДВУМЯ ФАКТОРАМИ. ФИКТИВНАЯ ЛИНЕЙНАЯ СВЯЗЬ

--- 1.8. ОЧИСТКА ПЕРЕМЕННЫХ. ЧАСТНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕЛЯЦИИ

--- 1.9. ПРОЦЕНТНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ФАКТОРОВ В ЛИНЕЙНОЙ МОДЕЛИ СВЯЗИ

--- 1.10. НЕЛИНЕЙНАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ ПЕРЕМЕННЫМИ

--- 1.11. ПРИМЕР ПОДБОРА МОДЕЛЕЙ НЕЛИНЕЙНОЙ СВЯЗИ, СВОДЯЩИХСЯ К ЛИНЕЙНОЙ МОДЕЛИ.

--- 1.12. ЛИНЕЙНЫЕ МОДЕЛИ С НЕСКОЛЬКИМИ ОБЪЯСНЯЮЩИМИ ПЕРЕМЕННЫМИ

ЧАСТЬ 2. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ ПРИ СТАНДАРТНЫХ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯХ О ВЕРОЯТНОСТНОЙ СТРУКТУРЕ ОШИБОК В ЛИНЕЙНОЙ МОДЕЛИ НАБЛЮДЕНИЙ

2.2. ГАУССОВСКОЕ (НОРМАЛЬНОЕ) РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОШИБОК В ЛИНЕЙНОЙ МОДЕЛИ НАБЛЮДЕНИЙ

2.3. ЧИСЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЛУЧАЙНЫХ  ВЕЛИЧИН И ИХ СВОЙСТВА

2.4. НОРМАЛЬНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ МОДЕЛИ С  НЕСКОЛЬКИМИ ОБЪЯСНЯЮЩИМИ ПЕРЕМЕННЫМИ

2.5. НОРМАЛЬНАЯ МНОЖЕСТВЕННАЯ РЕГРЕССИЯ: ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ ДЛЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ

2.6. ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ ДЛЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ: РЕАЛЬНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.7. ПРОВЕРКА СТАТИСТИЧЕСКИХ ГИПОТЕЗ О ЗНАЧЕНИЯХ КОЭФФИЦИЕНТОВ

2.9. ПРОВЕРКА ЗНАЧИМОСТИ И ПОДБОР МОДЕЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОЭФФИЦИЕНТОВ ДЕТЕРМИНАЦИИ. ИНФОРМАЦИОННЫЕ КРИТЕРИИ

2.10. ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗ О ЗНАЧЕНИЯХ КОЭФФИЦИЕНТОВ: ОДНОСТОРОННИЕ КРИТЕРИИ

2.11. НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОВЕРКОЙ ГИПОТЕЗ О ЗНАЧЕНИЯХ КОЭФФИЦИЕНТОВ

2.12. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЦЕНЕННОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

ЧАСТЬ 3. ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНИЯ СТАНДАРТНЫХ ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОШИБКАХ В ЛИНЕЙНОЙ МОДЕЛИ НАБЛЮДЕНИЙ. КОРРЕКЦИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ ВЫВОДОВ ПРИ НАРУШЕНИИ СТАНДАРТНЫХ ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОШИБКАХ

3.2. ПРОВЕРКА АДЕКВАТНОСТИ ПОДОБРАННОЙ МОДЕЛИ ИМЕЮЩИМСЯ СТАТИСТИЧЕСКИМ ДАННЫМ: ФОРМАЛЬНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ

3.3. НЕАДЕКВАТНОСТЬ ПОДОБРАННОЙ МОДЕЛИ: ПРИМЕРЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ

3.4. КОРРЕКЦИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ ВЫВОДОВ ПРИ НАЛИЧИИ ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТИ (НЕОДНОРОДНОСТИ ДИСПЕРСИЙ ОШИБОК)

3.6. КОРРЕКЦИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ ВЫВОДОВ ПРИ НАЛИЧИИ СЕЗОННОСТИ. ФИКТИВНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

1