ГоловнаЗворотній зв'язок

Эконометрия

4.4. Прогнозирование

 

Требуется определить наиболее приемлемое значения для xN+1 (прогноз), если известны значения независимых факторов (вектор-строка):

                            .

 - истинное значение искомой величины;

 - ожидаемое значение;

 - искомый МНК-прогноз.

Полученный прогноз не смещен относительно ожидаемого значения:

                                         ,

и его ошибка   имеет нулевое матожидание:

                                                E(d) = 0,

и дисперсию , которая минимальна в классе линейных оценок a.

Оценка стандартной ошибки прогноза при n = 1 рассчитывается по формуле

                             .

 

 

 

 

 

 

22