yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Економіка->Содержание->1. Элементы теории полезности и их применение для оценки отношения людей к риску.

Экономический риск

1. Элементы теории полезности и их применение для оценки отношения людей к риску.

Существует безусловная связь между хозяйственным риском конкретных предприятий и индивидуальными характеристиками руководителей и специалистов предприятия, принимающих управленческие решения. Кроме того, успех в деятельности конкретного предприятия, поставляющего на рынок конкретные изделия или услуги, в значительной мере зависит от правильности учета психологических особенностей потребителей, их отношения к риску – рисковать или всеми силами страховать себя от возможных финансовых потерь, например, при покупке новых неизвестных товаров или услуг. Поэтому целесообразно рассмотреть разные отношения людей к риску хотя бы в финансовом отношении.

При принятии решений в условиях неопределенности и порожденного ею риска с учетом отношения людей к риску используют элементы теории полезности.

Полезность отражает степень удовлетворения конкретного субъекта определенным товаром (изделием или услугой), а также действием. Использование полезности позволяет сравнивать вещи, которые физически являются несравнимыми, ее часто используют для ранжировки приоритетов.

Используя разные функции полезности, можно описать процедуры конкретных экономических ситуаций через нахождение ожидаемого значения функции.

 

Функцию полезности строят на базе экспертной информации следующим образом.

1. Из всего множества Х предложенных эксперту значений определенного экономического показателя выделяют два значения -  и  таким образом, что х ≥   (значит что х не хуже чем  , однако эксперт не устанавливает между ними особой разницы) и х ≤ (значит что не хуже чем х, но эксперт не устанавливает между ними особой разницы)  для всех х ε Х. Таким образом получают два значения шкалы  и .

2. Эксперту предлагают сравнить между собой два показателя:  и лотерею – получить  с вероятностью Р или с вероятностью (1-Р). Изменяя величину Р, добиваются того, что значение и лотерея L (, , Р) окажутся по рассуждениям эксперта эквивалентными.  Фиксируют значения  и Рi для данной ситуации. Процесс повторяют, изменяя  в интервале от  до .

3. Минимальному и максимальному значениям и  присваивают соответственно произвольные числовые значения полезности  и , при этом придерживаются выполнения условия: .

4. Полезность варианта определяется вероятностью , при которой человеку без разницы что выбирать – гарантированный вариант или лотерею (см. п.2).

Например. В качестве функции полезности можно взять:

                        (1)

или (2)

Первая является растущей, вторая – убывающей. Ожидаемое значение полезности ряда альтернативных результатов рассчитывается как средневзвешенное их полезностей за вероятностями:

                     (3)

 

10