yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Економіка->Содержание->2. Принятие решений в условиях неполной информированности о характеристиках экономической среды (игра с природой).

Экономический риск

2. Принятие решений в условиях неполной информированности о характеристиках экономической среды (игра с природой).

   Рассмотрим  как пример ситуацию выбора одного из ряда альтернативных сегментов рынка для продвижения нового изделия предприятия-производителя. Исходы из специфики потребительских запросов, емкости сегмента, доступности каналов сбыта, прибыльности деятельности и т.п., приемлемыми являются пять сегментов. Известно, что при ориентации на каждый из сегментов рынка может быть реализован ряд альтернативных результатов, которые отличаются размерами получаемой прибыли. Расхождения в результатах объяснятся разными сценариями развития событий на выбранных целевых сегментах рынка, развитие которых заранее угадать невозможно.

   Возможные варианты решений (выбора конкретного сегмента) и их последствия (результаты деятельности – среднегодовая прибыль) в формальной форме приведены  в таблице №1.

  Как следует из таблицы №1, каждый из альтернативных вариантов решения может привести к определенным последствиям. Множество этих последствий определено, но какое из них реализуется в момент принятия решения – неизвестно. В этом и состоит элемент неопределенности и соответственно риска.

  Альтернативы нельзя сравнивать по какой-либо оценке, поскольку неизвестно, какой результат реализуется. Необходимо оценить весь набор значений результатов по каждой альтернативе, что в целом составляет рядок матрицы (таб.1).

Таблица№1

Альтернативные варианты решений и их последствия.

 

Альтернативы

 

Возможные результаты

 

X1

….

 

….

Хi

Хn

 

После этого можно сравнивать альтернативы уже по этой комплексной оценке. Таким образом, можно выбрать лучшую альтернативу не по какому-то определенному результату, а по всему набору результатов, так как известно, какой из них реализуется.

   Конкретизируем задачу числовыми данными

Таблица №2

Альтернативные варианты выбора целевого сегмента рынка и их последствия.

 

Сегменты рынка

 

Результаты (прибыль),тыс. грн.

1

2

3

4

5

 

А

100

85

150

70

60

Б

 

56

190

120

60

72

В

175

110

45

78

84

Г

90

67

180

78

200

Д

40

185

110

120

45

В нашем случае таблица 2 представляет собой матрицу приобретений (достижений), поскольку возможные результаты характеризуют среднегодовую прибыль.

  Для решения задачи выбора в подобных условиях существует множество разных критериев. Рассмотрим некоторые из них

Критерий Вальда. (максиминный и минимаксный критерии). Его еще называют критерием выбора «наименьшего из зол». Он соответствует пессимистическому типу поведения в условиях неопределенности.

   В соответствии с этим  критерием лучшей является альтернатива Х*, удовлетворяющая условиям  (см. таб. 1):

         1)для матрицы приобретений       

                   Х*=:            (1)

         2)для матрицы потерь

                   Х*=minimaxjqij    (2)

Для условий примера в таблице 2:

Х*=(60,56,45,67,40)=67, т.е. лучшей альтернативой является сегмент рынка Г.

Критерий доминирующего результата. Соответствует сверхоптимистическому типу поведения. В соответствии с ним лучшая из альтернатив выбирается по правилам

         1)для матрицы приобретений       

                   Х*=:            (3)

         2)для матрицы потерь

                  Х*=miniminjqij             (4)

Для условий примера в таб.2 имеем:

Х*=(150,190,175,200,185)=200,т.е. лучшей альтернативой является сегмент рынка Г.

Критерий Севиджа (минимального сожаления). Этот критерий соответствует более оптимистическому типу поведения чем критерий Вальда. Он базируется на расчете матрицы «сожаления» (S) элементы которой определяется таким образом:

         (5)

Затем по этой матрице при помощи минимаксного (максиминного) критерия выбирается альтернатива.

   Для данных таблицы 2 строим матрицу «сожаления» (таб.3), элементы которой определяем в соответствии с (5):

Таблица 3

Матрица Сожаления

 

Сегменты рынка

 

Результаты (прибыль), тыс. грн.

1

2

3

4

5

 

А

60

25

110

30

20

Б

 

16

150

80

20

32

В

135

70

5

38

44

Г

50

17

140

38

160

Д

0

145

70

80

5

 

Для условий примера имеем:

 Х*=(20,16,5,17,0)=20,т.е. лучшей альтернативой является сегмент рынка А.

Критерий Гурвица. Его называют критерием «пессимизма-оптимизма». Этот критерий базируется на оценке каждой альтернативы при помощи комбинаций наилучшего и наихудшего результатов. Рассчитывается оценка  для альтернативы  по правилу:

=    (6)

Где а – показатель пессимизма (0а1).

При а=1 этот критерий превращается в максиминный. Если выберем а близким к единице, то мы будем придерживаться пессимистического типа поведения, наименее рискованного.

   Наилучшую альтернативу выбирают по следующим правилам:

         1)для матрицы приобретений:

                   Х*=                    (7)

         2)для матрицы потерь

                   Х*=                    (8)

Для условий примера таб.2 (принимая а=0.5) имеем

=0.5*150+0.5*60=105

=0.5*190+0.5*56=123

=0.5*175+0.5*45=110

=0.5*200+0.5*67=133.5

=0.5*1850+0.5*40=112.5,

Согласно выражению (7) имеем:

Х*=(105,123,110,135.5,112.5)=133.5,т.е. наилучшей альтернативой является сегмент рынка Г.

   Изложенные подходы позволяют, задавшись типом поведения в условиях неантагонистического противодействия экономической среды и обусловленного этим риска, оптимизировать выбор в рамках принятого поведения, что обеспечивает их высокую (достаточную)  эффективность. Из четырех использованных критериев три указали как наилучшую альтернативу сегмент рынка Г.

   Рассмотренные подходы еще называют методами решений в играх с природой.

 

 

36