yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->11.2. Фінансова стійкість комерційних банків

Гроші та кредит

11.2. Фінансова стійкість комерційних банків

Банківська діяльність супроводжується низкою ризиків. Класифікація банківських ризиків.

Зовнішні ризики:

1)   Політичний ─ ризик імовірності зміни зако­нодавства, громадян­ської війни чи війни з іншою державою; від­мова уряду виплачувати борги держави.

2)   Економічний ─ спад ви­робництва, структурні кризи, інфляція тощо.

3)   Соціальний ─ зміни в структурі населення (наприклад, висока на­роджуваність або старін­ня населення), майно­вому статусі клієнтів (швидка диференціація населення за доходами, яка збільшує соціальну напруженість).

4)   Природний ─ стихійні лиха (землетруси, посу­хи, повінь).

5)   Системний ─ ризик, пов’язаний з діяльністю банківської системи в цілому.

Внутрішні ризики:

1)  Комерційні ризики (характерні не тільки для комерційних банків, а й для будь-якої підприємницької структури):

-      конкурентний ─ пов'язаний зі зниженням конкуренто-спроможності банку, втратою через це клієнтів та відтоком ресурсів;

-      валютний ─ ризик валютних збитків через зміну курсу національної валюти стосовно іноземної валюти під час проведення зов­нішньоторговельних, кредитних операцій;

-      кадровий ─ некомпетентність або недоб­росовісність персоналу банку;

-      диверсифікаційний ─ незбалансовані вкла­дення активів банку або залучення ре­сурсів. Цей ризик стосується кредитного та інвестиційного портфелів банку.

2)  Специфічні ризики (пов’язані з особливостями банківської діяльності):

-      кредитний ─ пов’язаний із невиконанням (несвоєчасним виконанням) своїх зо­бов’язань постачальником; невиконан­ням своїх зобов’язань перед іншими кре­диторами тощо;

-      процентний ─ пов’язаний зі зміною про­центних ставок за вкладеннями та зобо­в'язаннями (ціновий ризик) або з невип­латою процентів позичальником тощо;

- ліквідності ─ пов’язаний із нездатністю банку своєчасно задовольнити вимоги вкладників і кредиторів та виконати інші свої зобов’язання.

Мінімізація ризиківумова забезпечення фінансової стійкості ко­мерційного банку.

Для діяльності банків велике значення має їх стабільність. Вона означає постійну здат-ність банку відповідати за своїми зобов’язаннями і забезпечувати прибутковість на рівні, достатньому для нормального функціонування.

Забезпечується стабільність за допомогою дотримання економічних параметрів, що встановлені центральним бан-ком, і підтримання оптималь-ного рівня прибутковості.

Статична фінансова стій-кість ─ дотримання параметрів діяльності банку (капітал, ліквідність, платоспромож-ність, прибутковість, рівень проблемних активів тощо ) в допустимих межах.

Динамічна фінансова стій-кість ─ врівноважене і збалан-соване зрос­тання позитивних та зниження негативних пара-метрів діяльності бан­ку в межах допустимого ризику відповідно до визначеної систе-ми стра­тегічних і поточних цілей функціонування банку.

Регулювання ─ заходи, спрямовані на досягнення певних парамет­рів діяльності комерційного банку.

Стабілізування ─ заходи, спрямовані на підтримання характеристик банківської діяльності на певному рівні.

Методи забезпечення фінансової стійкості комерційних банків

1) Зовнішні методи

Регулювальні заходи:

а)  грошово-кредитне регулювання (операції на відкритому ринку, політика обов'язкових мінімальних резервів, облікова політика, ва­лютна політика тощо);

б)  правове регулювання ─ законодавче закріплення норм і правил банківської діяльності;

в)  економічне регулювання ─ нормативні та податкові заходи впливу на банківську діяльність.

Так, законодавчо встановленими нормативами банківської діяль­ності є:

-       вимоги Національного банку України щодо розміру та структу­ри власного капіталу, диверсифікації банківських ризиків (мак­симальний розмір позики на одного позичальника) тощо;

-       критерії (показники) фінансово-стабільного банку, зокрема, співвідношення кредитів і загальних зобов’язань      (130%), частка статутного фонду в капіталі банку (80%), співвідношення капі­талу та зобов'язань банку (50%), частка міжбанківських кредитів у загальних зобов'язаннях (20%), частка цінних паперів власно­го боргу в загальних зобов'язаннях (10 %), співвідношення капі­талу та активів банку тощо.

Податкові регулювальні заходи ─ це система заходів, спрямованих на втручання держави в діяльність комерційних банків як з метою на­повнення державного бюджету, так і з метою регулювання їх фінансо­вої стабільності (податкові пільги, тарифи тощо).

Стабілізуючі заходи:

а) адміністративні (реєстрація і ліцензування);

б)  звітність комерційних банків Національному банку України та оцінювання їхньої діяльності;

в)   реорганізація та реструктуризація комерційних банків.

2) Внутрішні методи

Регулюючі заходи:

а)  управління активами і пасивами.

Управління пасивами ─ пошук найбільш стабільних джерел залуче­них ресурсів і розробляння методів їх залучення з урахуванням конку­ренції на ринку банківських послуг.

Управління активами ─ заходи щодо досягнення максимальних до­ходів з одночасним зниженням ризику з метою забезпечення фінансо­вої стійкості комерційного банку.

 

Політика управління активами і пасивами буває:

-       агресивна;

-       оборонна;

-       помірна.

Стратегія управління пасивами ─ орієнтування банків на дрібних вкладників зі строковими депозитами або на обмежену кількість вели­ких клієнтів;

б)  оптимізація ресурсів;

в)  диверсифікація діяльності;

г)  оптимізація організаційно-функціональної структури банку.       Стабілізуючі заходи:

а)  капіталізація банку;

б)  формування страхових резервів;

в)  ефективність менеджменту та обґрунтування управлінських рішень;

г)  підвищення прибутковості тощо.

 

 

37