yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Теория принятия решений в условиях риска и неопределённости

1.Страхование риска.

– это метод снижения риска путем превращения случайных убытков (потерь) о относительно небольшие постоянные или разовые затраты.

         Разного рода непредвиденные ситуации (болезни, стихийные бедствия, кражи и т.д.) чаще всего приводят к значительным затратам. Для снижения их последствий используют страхование. Люди во всем мире страхуют жизнь и имущество от непредвиденных обстоятельств. Страховые компании организуют дело таким образом, чтобы сумма выплат  и затраты на организацию страхового дела не превышали величины полученных взносов. Главное  условие эффективности страхования состоит в том, чтобы риски застрахованных людей были независимыми друг от друга или имели разнонаправленную корелляцию.

         Страхование является одним из способов снижения риска, который применяется как физическими, так и юридическими лицами.

         Страхование базируется на использовании таких механизмов, как:

- объединение рисков;

- разделение риска.

 

Объединение  рисков. Его сущность состоит в том, что объединяя разнонаправленные риски и принимая на себя риск многих клиентов, страховые компании снижают таким образом риск каждого из них.

 

Пример 1

Рассмотрим страхование автомобилей от угона (кражи). Пусть стоимость автомобиля некоторой модели составляет  5000$ и в соответствии с имеющимися статистическими данными вероятность кражи такого автомобиля  в данном регионе составляет 0.01. В этом случае ожидаемая величина потерь (убытка) каждого из владельцев автомобилей составляет

                           

                                      5000 х 0.01 = 50$

С учетом затрат страховой компании, а так же нормы прибыли, стоимость страхового полиса составляет 100$ на год. Если  риски являются независимыми, то достаточно застраховать 100 автомобилей, чтобы компенсировать убытки владельца одного автомобиля в случае его кражи. То есть,  страховая компания, взяв 100$, берет на себя обязательство выплатить в случае кражи полную стоимость автомобиля - 5000$.

         На самом деле, количество застрахованных автомобилей будет значительно больше и даже при наличии конкуренции, прибыль страховой компании будет достаточно значительной. В этом случае страховая компания может принять на себя риск и давать обещания с высокой степенью определенности, потому что она объединяет риск кражи автомобиля у большого числа людей. Это позволяет компании иметь стабильную прибыль, поскольку известно среднее количество краж автомобилей ежегодно и кража одного автомобиля не сопровождается кражей остальных.

         Некоторые виды риска нельзя эффективно объединять как в рассмотренном примере. В этом случае используют разделение риска:

 

Пример 2.

Собственник танкера может купить страховой полис, который обязывает страховую компанию компенсировать убыток, например, при аварии и разливе нефти. Однако, танкеров не так много, чтобы риски можно было бы объединить, а убытки, в случае аварии корабля и разливе нефти, могут достичь многих сотен миллионов долларов (стоимость ремонта танкера и покупки нового, экологический ущерб, и т.п.). Объединение такого рода риска невозможно.

         Однако, страховые компании, например, лондонская ассоциация «Ллойдс», страхуют такие риски владельцев танкеров. При этом возмещение убытков распределяется между большим количеством компаний, входящих в ассоциацию. Это означает, что каждая компания получает определенную часть взноса каждого из владельцев танкеров и,  в свою очередь, принимает обязательства в такой же пропорции компенсировать ущерб, если он будет. Гигантский риск  аварии танкера, который легко может разорить наибольшую страховую компанию, распределяется между рядом страховых компаний, поэтому в случае наступления страховой ситуации ни одна из компаний не понесет больших убытков.

Например, средний ущерб при катастрофе и разливе нефти одного танкера данного класса составляет 100$ млн.; вероятность катастрофы – 0.1, т.е. один танкер в 10 лет. Стоимость полиса (100$ млн. х 0.1 = 10 млн.дол за год) будет слишком большой, чтобы ее могли оплатить судовладельцы.

         Пусть, например, танкеров такого класса застраховано 10, а приемлемой суммой для оплаты одного страхового полиса является сумма в 1.5 $ млн. В этом случае страховые взносы за 10 лет (1.5 $ млн. х 10 х 10 = 150 $ млн.) компенсируют потери при аварии одного танкера. Возможные потери по выплате страховых компаний (если в ассоциации входят, например, 100 страховых компаний) составляет 1 млн.дол. за 10 лет для каждой. Но прибыль каждой из них за этот период составит (1500-100)/100=0.5 млн.дол.

         В приведенных расчетах с целью их упрощения не учитывались затраты страховых компаний на организацию собственной деятельности.

         Рассмотрим еще один аспект снижения риска при страховании. Не склонные к риску люди готовы отказаться от части дохода, чтобы избежать риска. Приобретение страховки гарантирует человеку получению одинакового дохода независимо от того, понесет он потери или нет. Для несклонного к риску субъекта гарантия получения одинакового дохода независимо от возможного положительного или отрицательного развития событий обеспечивает большую полезность, чем в случае, когда уровень дохода зависит от неопределенности событий. 

 

Пример 3.

Собственник дома и имущества, находящегося в нем, общей стоимостью 50 тыс.грн. рассматривает варианты решений о целесообразности страхования имущества от кражи. Имеющиеся статистические данные о вероятности и средней сумме кражи позволяет оценить их как 0.1 и 10 тыс.грн. Пусть стоимость страхового полиса составляет 1000 грн. Возможные варианты изменения благосостояния домовладельца при наличии страхового полиса или при его отсутствии приведены в таблице

 

Страховка

Кража

(вероятность 0.1)

Без краж

(вероятность 0.9)

Благосостояние

ожидаемое

нет

40.000

50.000

49.000

есть

49.000

49.000

49.000

 

         =40.000х0.1+50.000х0.9=4+45=49.000

         =49.000х0.1+49.000х0.9=4.9+44.1=49.000

 

Анализ таблицы показывает, что решение о страховании имущества не изменяет ожидаемого благосостояния домовладельца. Однако, оно сглаживает последствия возможных результатов. Именно этим и достигается наиболее высокий уровень полезности (в пользу страхования).

 

Моральный риск – сознательное поведение индивидуума, которое увеличивает вероятность возможного убытка в надежде, что убытки будут полностью (с излишком) покрыты страховой компанией.

 

Пример 4.

Человек, застраховавший имущество от пожара, может сознательно вести себя так, что вероятность пожара возрастет, например, желая получить страховую выплату, которая превышала бы стоимости имущества, или когда владелец имеет некоторые проблемы с реализацией имущества (низкая ликвидность):

         Допустим, стоимость имущества составляет 50 тыс.грн., а вероятность пожара  - 0.001. Некорректное поведение повышает эту вероятность до 0.1 Стоимостная оценка морального риска в этом случае составляет:

         50.000х(0.1-0.001)=4950 грн.

Страховая компания понесет убытки на эту сумму.

         Основные способы борьбы с риском некорректного подбора клиента и моральным риском:

         - тщательный отбор клиентов, включая их классификацию по группам риска и дифференциацию взносов;

         - отказ в оформлении договора страхования с группами клиентов повышенного риска (наркоманами, водителями, ранее задержанными за управлением в нетрезвом состоянии и т.д.)

         - частичное возмещение убытков, т.е разделение с клиентом опасности морального риска, что обязательно оговаривается в договоре страхования.

 

 

10