yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Математика і інформатика->Содержание->6. Снижение риска  путем сбора дополнительной информации.

Теория принятия решений в условиях риска и неопределённости

6. Снижение риска  путем сбора дополнительной информации.

Как уже отмечалось ранее, большинство ошибочных решений связано с недостаточной информированностью лиц, принимающих решение. При этом повышение степени информированности о предмете решения  и о его последствиях позволяет снизить риск. В то же время информации имеет свою цену и за повышение уровня информированности необходимо платить. Поэтому, принимая решение о получении (покупке) дополнительной информации, следует сравнивать затраты на ее покупку и ожидаемые граничные выгоды от принятия более точного решения.

         Количество () и цена () необходимой информации определяется точкой пересечения кривых ожидаемой граничной выходы (ГВ) и ожидаемых затрат (ОЗ), связанных с её получением:

Если ожидаемая выгода от покупки информации превышает ожидаемые граничные затраты (В>= ОЗ), то такую информацию необходимо покупать. Если же наоборот (В<ОЗ), то от покупки такой информации следует воздержаться.

Граничная стоимость полной информации определяется как разница между выраженными в стоимостной форме ожидаемыми результатами определенного действия или решения, принятого в условиях полной информированности , и ожидаемыми результатом того же действия или решения в условиях неполной информированности :

Если информация стоит больше , то ее покупка, даже при абсолютно точном прогнозе, уменьшит величину результата, например, прибыль, полученную в условиях определенности, в сравнении с прибылью, полученной  в условиях неопределенности. В этом случае дополнительную информацию приобретать нецелесообразно.

 

Пример 11.

Собственник небольшого магазина принимает решение об объемах закупки товара (мужские костюмы) для последующей реализации. Из прошлого опыта ему известно, что сбыт 50 костюмов ему гарантирован. При этом покупка одного костюма ему обойдется в 200 грн. Рыночная цена одного костюма 300 грн. Существует вероятность, что объем сбыта (реализации) может быть увеличен до 100 шт. Покупка одного костюма в этом случае ему обойдется в 180 грн. По условиям договора с поставщиком вся нереализованная продукция будет им принята назад, но за половину цены.

         Необходимо определить объем закупки товара,  а также граничную стоимость информации о будущем объеме реализации.

 

Решение.

1 Определим доход при покупке и реализации 50 костюмов:

2 Определим доход при покупке и реализации 100 костюмов:

 

3 Определим доход при покупке 100 и реализации 50 костюмов:

 

 

4 Рассчитаем ожидаемое значение дохода  в случае, когда решение о максимальном объеме закупок принимается в условиях неполной информированности. Поскольку неизвестны вероятности реализации минимальной и максимальной партией товара, то эти случаи примем равновероятными:

 

 

5 Рассчитаем ожидаемое значение дохода для случая, когда решение об объеме закупок принимается в условиях полной информированности. В этом случае, если будет известно, что объем реализации составит 50 шт., то объем заказа будет равен 50 шт.; если объем реализации составит 100 шт – то объем заказа будет 100 шт. Поскольку заранее неизвестно, какой сценарий будет реализован, то принимаем их равновероятными:

 

 

6 Граничную стоимость информации определим по формуле:

 

 

Успех работы на рынок зависит так же от того, насколько точно цены предают необходимую информацию. В условиях совершенной конкуренции предусматривается полная информированность участников рыночного процесса (продавцов и покупателей). Наличие информации само по себе не гарантирует успеха, но облегчает его достижение, содействуя повышению эффективности координации, оптимальному распределению наличных ресурсов.

 

На практике участники рыночных соглашений имеют различную степень информированности. Продавцы знают о товаре и о его качестве значительно больше, чем покупатели и всячески поддерживают эту разницу.

         Неравный уровень информированности участников рыночных соглашений называется  асимметрией информации.

 

Пример 12.

         Рассмотрим рынок подержанных автомобилей. Допустим на нем продаются машины двух категорий качества: выше средней – качественные,  и ниже средней – не качественные. При этом, без проведения специальной экспертизы их отличить невозможно цена качественных автомобилей – 3000 $, а не качественных – 1000 $. Если обе категорий автомобилей присутствуют на рынке в одинаковых количествах, то средняя цена за автомобиль должна быть 2000 $. Вероятность купить качественный автомобиль в этом случае составляет 0.5. Однако, продавцы знают качество своих автомобилей, а покупатели – нет. Для владельцев качественных  машин цена -  2000 $. является убыточной и потому неприемлемой. Наоборот для  владельцев некачественных авто цена 2000 $ превышает их ожидания. В условиях асимметрии информации (продавцы знают о качестве авто, а покупатели - нет)  рынок подержанных автомобилей поддается существенной деформации.

         Рациональные продавцы качественных авто будут отказываться от продажи себе в убыток. Их предложение уменьшится. Предложение некачественных машин возрастет. Вероятность покупки качественной машины в этом случае будет уменьшаться от 0.5 до 0. В результате на рынке останутся только некачественные машины.

         Важной мерой борьбы с асимметрией информации являются рыночные сигналы: гарантии, поручительства, образовательной уровень продавца, имидж фирмы и т.д.

 

 

15