yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Теория риска

2.4.2. Кредитные риски

Главной задачей научно обоснованного управления рисковыми операциями банка является определение степени допустимости и оправданности того или иного риска и принятие практического решения, направленного или на использование рисковых ситуаций, или на выработку системы способов, уменьшающих опасность возникновения убытков банка от проведения той или иной операции.

Поддержание определенных значений коэффициентов ликвидности остается одним из широко применяемых методов упреждения риска.

В разных странах используются разные экономические соотношения и нормативы. Например, в Германии согласно с законом о кредитных операциях разработаны следующие основные принципы:

1. Кредиты и акции какого-либо кредитного института не могут быть больше 18-ти кратного объема уставного фонда (уставной капитал = внесенный капитал + открытые резервы).

Открытые позиции в иностранной валюте и драгоценных металлах ежедневно при закрытии банка не должны превышать 30% уставного капитала.

2. Долгосрочные кредиты и капиталовложения должны рефинансироваться на долгосрочной основе. Как способ рефинансирования используется собственный капитал; обязательства со сроком действия сверх 4-х лет; до 10% вкладов до востребования и срочных вкладов, произведенных не банками; до 60% сберегательных вкладов.

3. Выполнение соотношений между отдельными пассивными статьями баланса банка и обязательность консолидации банков, входящих в состав концерна.

Предусматривается, что пять наибольших кредитов не должны превышать 8-ми кратного значения уставного капитала. О миллионных кредитах необходимо оповещать Федеральный банк.

Норматив ликвидности рассчитывается как соотношение капитала банка и его обязательств; суммы кредитов и суммы расчетных текущих счетов; вкладов, депозитов, суммы ликвидных активов и сумм обязательств банкам по счетам до востребования и др.

Особый интерес с точки зрения оценки рисков вызываю показатели достаточности капитала банка и максимального размера риска на одного кредитора.

 

 

15