Винс - Математика управления капиталом - Конспект лекций - Конспект лекций
ГоловнаЗворотній зв'язок

Категорії

Винс - Математика управления капиталом

Посвящение

Введение

Некоторые распространенные ложные концепции

Система математических обозначений

Оптимальное количество для торговли и оптимальное f

Глава 1 Эмпирические методы

Основные концепции

Корреляция

Обычные ошибки в отношении зависимости

Реинвестировать торговые прибыли или нет

Изменение степени пригодности системы для реинвестирования посредством среднего геометрического.

Как лучше всего реинвестировать

Торговля оптимальной фиксированной долей

Поиск оптимального f с помощью среднего геометрического.

Средняя геометрическая сделка

Насколько может быть серьезен проигрыш

Стратегия среднего геометрического портфеля

Сумма весов систем в портфеле, превышающая 100%

Как разброс результатов затрагивает геометрический рост

Фундаментальное уравнение торговли

Глава 2 Характеристики торговли фиксированной долей и полезные методы

Порог геометрической торговли

Один комбинированный денежный счет по сравнению с отдельными денежными счетами

Рассматривайте каждую игру как бесконечно повторяющуюся

Потеря эффективности при одновременных ставках или торговле портфелем

Время, необходимое для достижения определенной цели, и проблема дробного f

Сравнение торговых систем

Приведение оптимального f к текущим ценам

Усреднение цены при покупке и продажа акций

Время, проведенное в проигрыше

Глава 3 Параметрическое оптимальное f при нормальном распределении

Величины, описывающие распределения

Моменты распределения

Нормальное распределение

Работа с нормальным распределением

Нормальные вероятности

Логарифмически нормальное распределение

Параметрическое оптимальное f

Распределение торговых прибылей и убытков (P&L)

Поиск оптимального f пo нормальному распределению

Алгоритм расчета

Глава 4 Параметрические методы для других распределений

Создание характеристической функции распределения

Подгонка параметров распределения

Использование параметров для поиска оптимального f

Проведение тестов «что если»

Оптимальное F для других распределений и настраиваемых кривых

Поиск оптимального f по ячеистым данным

Глава 5 Введение в методы управления капиталом с использованием параметрического подхода при одновременной торговле по нескольким позициям

Модели ценообразования опционов

Модель ценообразования европейских опционов для всех распределений

Одиночная длинная позиция по опциону и оптимальное f

Одиночная короткая позиция по опциону

Торговля по нескольким позициям при наличии причинной связи

Торговля по нескольким позициям при наличии случайной связи

Глава 6 Корреляционные связи и выведение эффективной границы

Решение систем линейных уравнений с использованием матриц-строк.

Интерпретация результатов

Глава 7 Геометрия портфелей

Геометрическая эффективная граница

Неограниченные портфели

Оптимальное f и оптимальные портфели

Порог геометрической торговли для портфелей

Глава 8 Управление риском

Переразмещение: четыре метода

Зачем переразмещать?

Необходимые залоговые средства

Ротация рынков

Несколько слов о торговле акциями

 

1