Винс - Математика управления капиталом
Некоторые распространенные ложные концепции
Система математических обозначений
Оптимальное количество для торговли и оптимальное f
Обычные ошибки в отношении зависимости
Реинвестировать торговые прибыли или нет
Изменение степени пригодности системы для реинвестирования посредством среднего геометрического.
Как лучше всего реинвестировать
Торговля оптимальной фиксированной долей
Поиск оптимального f с помощью среднего геометрического.
Насколько может быть серьезен проигрыш
Стратегия среднего геометрического портфеля
Сумма весов систем в портфеле, превышающая 100%
Как разброс результатов затрагивает геометрический рост
Фундаментальное уравнение торговли
Глава 2 Характеристики торговли фиксированной долей и полезные методы
Один комбинированный денежный счет по сравнению с отдельными денежными счетами
Рассматривайте каждую игру как бесконечно повторяющуюся
Потеря эффективности при одновременных ставках или торговле портфелем
Время, необходимое для достижения определенной цели, и проблема дробного f
Приведение оптимального f к текущим ценам
Усреднение цены при покупке и продажа акций
Время, проведенное в проигрыше
Глава 3 Параметрическое оптимальное f при нормальном распределении
Величины, описывающие распределения
Работа с нормальным распределением
Логарифмически нормальное распределение
Распределение торговых прибылей и убытков (P&L)
Поиск оптимального f пo нормальному распределению
Глава 4 Параметрические методы для других распределений
Создание характеристической функции распределения
Подгонка параметров распределения
Использование параметров для поиска оптимального f
Оптимальное F для других распределений и настраиваемых кривых
Поиск оптимального f по ячеистым данным
Модели ценообразования опционов
Модель ценообразования европейских опционов для всех распределений
Одиночная длинная позиция по опциону и оптимальное f
Одиночная короткая позиция по опциону
Торговля по нескольким позициям при наличии причинной связи
Торговля по нескольким позициям при наличии случайной связи
Глава 6 Корреляционные связи и выведение эффективной границы
Решение систем линейных уравнений с использованием матриц-строк.
Геометрическая эффективная граница
Оптимальное f и оптимальные портфели
Порог геометрической торговли для портфелей
Необходимые залоговые средства
Несколько слов о торговле акциями
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71