yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Задачник по дэйтрейдингу

РАСШИРЕНИЯ

Другая особенность неустойчивого рынка типа NASDAQ — "рас­ширения — ("extensions") — процентное изменение относительно различных скользящих средних. Например, 20-дневная скользя­щая средняя NASDAQ равна 2500. Если текущая цена — 2650, то это будет верхнее расширение на 6%. Нанося эти расширения на график, можно анализировать эти корреляции, чтобы видеть, когда и где рынок ненормально расширен.

Обычно отскок или разворот более вероятны, когда NASDAQ торгуется на расширении более 12% от 20-дневной скользящей средней. Но в самое последнее время, с учетом появления драмати­ческих перемещений на NASDAQ, мы наблюдали некоторые поис­тине монументальные расширения. Например, на новых максиму­мах NASDAQ Composite оказывался на 54% выше своей 200-днев­ной скользящей средней, а это аномально большое расширение вверх. Самое большое значение при движении в нижнюю сторону было на минимумах 2001 года, когда индекс оказывался на 63% ни­же своей 200-дневной скользящей средней.

Упражнение 7.6

1.  Фьючерсы NASDAQ расширились на 22% выше 20-дневной скользящей средней. Как вы рассматриваете потенциал дальней­шего перемещения вверх?

2.  Фьючерсы NASDAQ находятся на 6% ниже 20-дневной скользя­щей средней. Какое воздействие это оказало бы на нисходящее движение?

3.Фьючерсы NASDAQ расширились на 27% выше 20-дневной скользящей средней. Вы решаете выйти из длинной позиции. Стали бы вы немедленно открывать короткую позицию?

 

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК NASDAQ

Как мы уже отметили, для трейдеров акциями и фьючерсами NASDAQ важно следить за корреляцией между теми и другими. Чтобы делать это эффективно, надо отслеживать, анализировать и синтезировать информацию из различных источников. Вот что мы предлагаем вам отслеживать на дневной и внутридневной основе:

•  Держите на своем экране пять высших акций NASDAQ. Сле­дите за активностью на уровнях поддержки и сопротивления, восстановлениями и т. д. этих акций. Прислушивайтесь к фи­нансовым новостям, чтобы не пропустить объявления или комментарии относительно этих акций — такие, как неожи­данное повышение или понижение рейтинга одного из членов "большой пятерки" каким-либо аналитиком или коммента­рий о доходах.

•  Наблюдайте за акциями второго эшелона. Хотя их вес в NAS­DAQ 100 не так велик, как у "большой пятерки", они оказы­вают свою долю влияния на рынок. Особенно важно наблю­дать за вторым эшелоном, когда рынок дисконтирует (то есть игнорирует) подвижки в "большой пятерке".

•  Следите за новостями, касающимися других технологических акций, даже если они не котируются на NASDAQ.

•  Учитывая господство технологии на NASDAQ, наблюдайте за движением нижних индексов (subindexes), таких как SOX (по­лупроводники) и DOT (Интернет), ранее упомянутых в дан­ной главе. SOX часто повторяет динамику NASDAQ. Очень часто, если мы видим рост SOX, можно ожидать, что развер­нется вверх и NASDAQ, а когда SOX обваливается, скоро дол­жен последовать NASDAQ.

•  Если вы торгуете акциями NASDAQ, ваш радарный экран бу­дет выглядеть почти таким же. Вы будете отслеживать движе­ния фьючерсов NASDAQ 100 и подиндексов. Кроме того, сле­дите за родственными секторами. Например, если вы торгуете акциями сетевой компании, обращайте внимание и на другие компании в этом секторе. Если рост или распродажа какой-то акции вызваны не внутренними делами компании, а, скорее, связаны со всем сектором, вам лучше узнать об этом поскорее.

Читайте заголовки. Существует множество онлайновых ис­точников новостей, которые можно просматривать в течение дня. Если возможно, сконфигурируйте свой экран так, чтобы пустить по нему бегущую строку заголовков новостей.

ПРИМЕР ИСПОЛНЕНИЯ СДЕЛКИ NASDAQ

Утром 9 мая 2001 года фьючерсы NASDAQ торговались в сторону нижнего лимита, на 42 вниз на уровне 1950. В этот момент фьючер­сы NASDAQ почти достигли нижнего лимита изменения цены, по­сле скользящей вниз ночной сессии на электронной платформе торговли Globex Чикагской торговой биржи. Это подготовило сце­нарий для более слабого открытия. Если бы рынок упал далее, двойной нижний лимит наступил бы на 1857,50.

Мы видели поддержку ниже первого лимита от 1890 до 1885. Еще более низкая поддержка находилась на 1875—1865. Ниже двойного лимита мы имели сильную поддержку между 1850 и 1835. В верхнем направлении мы видели сопротивление от 1900 до 1910 и выше этого от 1925 до 1925.

Когда начались торги, фьючерсы NASDAQ открылись с разры­вом вниз на 1900,50. Волатильность торгов тем утром была неболь­шая. Фактически рынок делал более низкие максимумы и более высокие минимумы.

 

Упражнение 7.7

1.   Что означает этот расклад?

2.   Каков в этот момент тон рынка?

3.   Что означает такая активность?

4. Что бы вы ожидали от фигуры треугольника?

Верхняя сторона треугольника была линией сопротивления примерно на уровне 1884. Рынок пересек ее, двигаясь вверх с хоро­шим восходящим моментумом. В этой точке мы открыли длинную позицию во фьючерсах NASDAQ. Наш целевой выход установлен на уровне 1895, который был предыдущим максимумом от начала фигуры треугольника.

Сделка исполнена успешно. Мы вышли на 1895 приблизительно через 15 минут после открытия позиции.

Приведенный выше пример сделки показывает применение технического анализа и планирования сделки, неоднократно опи­санных в данной книге. Первоначальный сценарий был медвежьим с разрывом на открытии. Но ранняя утренняя торговля сформиро­вала фигуру клина или треугольника. Нанеся на график линии со­противления и поддержки (которые и образуют треугольник), мы смогли увидеть ключевые области, которые должен был пересечь рынок, чтобы пробиться в том или ином направлении.

Никто не учится торговать просто по книжке. Хотя и можно описать и объяснить некоторые принципы и концепции, настоя­щее образование происходит на рынке. Именно поэтому мы на TeachTrade.Com считаем, что большинству людей требуется один год обучения, во время которого они набираются опыта и квалифи­кации. На самом же деле процесс обучения никогда не кончается. Рынок всегда ваш лучший учитель — это проведенные вами сделки и полученный результат, неважно какой, положительный или отри­цательный.

Многие годы меня просят поделиться моим "секретом" успеш­ной торговли. Но никакой магической формулы или безотказной си­стемы не существует. Для торговли необходимы две важные вещи — приверженность и дисциплина.

Чтобы преуспеть, вы должны со всей страстью отдаться торгов­ле. Вы должны хотеть отдать для этого все, что потребуется, — вре­мя, талант или терпение. Вы должны знать, что в первый год вам не следует ожидать каких-либо прибылей сверх того, что необходимо для покрытия ваших затрат. Торговля — это отнюдь не схема "быст­рого обогащения".

Дисциплина обязательна. Вы должны обладать дисциплиной, достаточной, чтобы следовать своему торговому плану и никогда не отходить от основных правил, например, торговать без стопов, го­няться за рынком или рисковать слишком большой долей капита­ла. Дисциплина поможет вам контролировать эмоции, быстро об­резать убытки и переходить к следующей сделке.

Я могу объяснить эти концепции и описать эмоции, которые вы ощутите, и проблемы, с которыми вы столкнетесь. Но до тех пор, пока вы там не окажетесь на рынке, вы по-настоящему не узнаете, чего можно ждать от рынка и от себя.

 

1

 

23